在股市投资中，什么是平稳的自回归分布滞后模型？

在股市投资中，什么是平稳的自回归分布滞后模型？

对标准VAR模型的一个重要扩展是自回归分布滞后模型(ARDL)。ARDL模型本质上是一个回归模型和一个VAR模型的结合。ARDL模型如下写出:

前面的 ARDL 模型可以重写成如下的一个 VAR（1）模型∶

因此对ARDL模型的估计可以使用对VAR模型进行估计的方法。系数可以通过普通最小二乘法来估计，滞后期数可以利用之前讨论的AIC或BIC准则来确定。

ARDL模型在金融计量经济学中十分重要：许多股票收益模型实质上就是ARDL模型。特别地，所有那些股票收益对服从VAR模型的若干状态变量作回归的模型均为ARDL模型。现在我们开始讨论VAR过程的一些应用。

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