sv模型是什么？GARCH族模型有哪些?

sv模型是什么？GARCH族模型有哪些?

sv模型是什么？

sv模型是什么？Harvey和Shephard ( 1996)、Yu ( 2004 )以及Marcellino 和Porqueddu等(2016均进行了SV模型的构建并进行了相关研究，Jun和Yu(2002)以新西兰的股票市场为研究对象，通过运用SV模型进行预测分析，发现SV模型具有较好的预测能力。国内刘凤芹和吴喜之( 2004)、张瑞锋和张世英( 2008)、顾锋娟和岑仲迪(2011) 利用SV类模型对我国沪深两市波动性展开了研究，并对比了其与GARCH族模型的建模差别。樊元和贾蒸( 2012)利用杠杆效应的SV模型对黄金和白银市场进行了建模分析,其研究结论显示黄金和白银在震荡期内具有一定的杠杆效应。唐韬和谢赤( 2014)利用SV族模型对我国人民币汇率波动特征在汇改前后的差别进行了建模研究。

GARCH族模型有哪些?

GARCH族模型有哪些?对于波动率的研究，以往所利用的主要方法有GARCH族模型建模方法、SV建模方法、多分形建模方法等。Bollerslev ( 1986 )年所提出的GARCH族模型是对时间序列进行建模的重要方法，后来形成了刻画杠杆效应等不同特征的GARCH族模型，并一直不断发展和完善。Hansen等( 2012)在传统GARCH族模型的基础上，提出了RealizedGARCH族模型。李文君和尹康( 2009)对多元GARCH族模型进行了全面总结和系统评述，并对其未来的研究进行了展望。徐有俊和王小霞(2010) 利用GARCH族模型，对比了我国和印度与世界各国间股市之间的联动关系，研究结论显示，我国股票市场与亚洲新兴国家股票市场之间的联动关系，要强于印度股票市场与之的联动关系，并且在金融危机之后，我国股票市场与世界市场之间的关系越来越紧密。王曦和朱立挺( 2017)利用多元GARCH族模型对我国货币政策与资产价格之间的相互关系展开了详细分析，严哲人和徐嫒媛等(2018)同样利用该方法进行了国内外原料奶市场之间的相互关系。

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