纯干货：程序化交易必杀技,股票换手率选股有什么技巧？

纯干货：程序化交易必杀技,股票换手率选股有什么技巧？

纯干货：程序化交易必杀技

构建模型是一项痛苦的工作，相信大多数程序化模型编写者都深有体会。我们针对某类股票或者某个品种，把模型编写出来回测发现还挺牛逼的，于是两眼放光，像找到了免费提款机一样。结果拿这个“牛逼”的模型来回测其他品种或者其他类型的股票，结果却傻眼了，一盘冷水泼了下来。

我们编写的大部分模型的通用性都不是很好，有的只适合趋势类的行情，在震荡市场上，两边挨耳光；而有的主打震荡的模型，在遇到趋势的时候也是亏的找不着北！每天都在挣扎徘徊中自虐，每天也在辗转反侧中失眠！或许这是程序化模型编写者经常会遇到的情况，起码是我经常会碰到的事情。

那既然模型都没有很好的通用性，还存在所谓短线的模型吗？这又有点“圣怀”的意思了。其实正是由于没有找到，所以我们才会乐此不疲的找虐。以我个人编写经历来看，要做日内，或者短线，或者T，只有一个非常反人性的办法，那就是逆势。

不要小看这个词语，我相信起码6成以上的人是没有这个心里素质的。我们举个例子，拿boll指标来说，如果你写个程序或者做个模型，原理是依据boll信号进行交易。首先来分析一下，boll指标有3个参数，对应3跟线。中间那根线叫均线，一般软件默认是20日收盘价均线，上方一条叫上轨，下边一条叫下轨，这两条线是根据中间均线加减2倍标准差计算出来的，所以这个参数就是（20，2，2）。

它是用来捕捉大趋势突破时的传统技术指标，boll可以过滤掉股价在一般情况下正常波动的信号，一旦趋势形成往往会冲破boll线的上轨，或者下轨，这意味这趋势的形成以及有可能会延续，这时候boll会发出买入信号。这是一般大多数人的用法。

但是，我刚才也说了，只是在“一般性况下”当大趋势真的来临时才有效。但是更多的时候股价或者期价是往往是无序的波动。这样当股价突破boll的上轨，发出买入信号，随后股价却跌破中轨20日均线了。就这样眼睁睁的看着它止损了，而且在实盘中你会发现这样情况出现的概率要远远大于“一般情况”。

所以，有很多人把boll反向使用，比如，当股价突破boll线的上轨，卖出，或者开空；当股价跌破boll下轨，买入，或者开多。这样反向操作，再配合RSI和长期均线，其实效果也蛮好的。而且你要短线操作只能如此，别的顺势方法，短线用程序化都很难赚到钱（高频交易除外）。

但我实盘还没有使用，可能我的技术还不够好，编写不出牛逼的模型，抑或是我的方法还不行，反正在程序化的道路上，笔者依然“快乐的”在自虐和被虐中前行。

股票换手率选股有什么技巧？

所谓换手率是指单位时间内，某一证券累计成交量与可交易量之间的比率。其数值越大，不仅说明交投的活跃，还表明交易者之间换手的充分程度。在市场中是很重要的买卖参考，应该说这远比技术指标和技术图形来得更加可靠。

一般来讲，换手率高的情况大致分为三种：

1、相对高位成交量突然放大，主力派发的意愿是很明显的，然而，在高位放出量来也不是容易的事儿，一般伴随有一些利好出台时，才会放出成交量，主力才能顺利完成派发，这种例子是很多的。

2、新股，这是一个特殊的群体，上市之初换手率高是很自然的事儿，一度也曾上演过新股不败的神话，然而，随着市场的变化，新股上市后高开低走成为现实。显然已得不出换手率高一定能上涨的结论。

3、底部放量，价位不高的强势股，其换手率高的可信程度较高，表明新资金介入的迹象较为明显，未来的上涨空间相对较大，越是底部换手充分，上行中的抛压越轻。此外，目前市场的特点是局部反弹行情，换手率高有望成为强势股，强势股就代表了市场的热点。因而有必要对他们重点地关注。

如果在K线图上的技术指标、图形、成交量三个要素当中选择，主力肯定是最没有办法时才会用成交量来骗人。因而，研判成交量乃至换手率对于判断一只股票的未来发展是有很大帮助的。从中能区分出换手率高是因为主力要出货，还是主力准备拉抬是很重要的。

单一的用换手率来判断涨跌是散户一而再，再而三吃套的原因之一。趋势、空间、时间和换手率是相互依赖的关系，结合所有因素，才能判断主力到底是建仓、拉升还是出货。

(一)、做股票的唯一准则是??趋势为王。

(二)、低位换手率非常高，并不意味着主力在吸货，特别是股价还在下跌趋势里的时候，常常是继续派发的表现。

(三)、股价翻了一倍两倍，某一段时间又开始换手率增加，看起来好像“充分换手洗盘”，结果通常都是给散户下套。

(四)、拉升时如果一只股票当天换手率超过10%(新股或刚上市不久的股票除外)通常表明主力在盘中开始派发了。

(五)、低位主力通常拿不到多少筹码，所以散户最容易上当的就是一只股票突破长期下降趋势后的回调中，股价不阴不阳，换手率低下，散户一卖，主力照单全收，这一阶段换手率比上涨时小得多，但是主力能拿到的筹码却不少。

(六)、行情初始阶段某只股票连续三天以上换手率大的吓人，都是一天10%以上，股价连连狂升，请注意，这一定是本轮的领涨股之一，主力资金雄厚不管三七二十一有多少套牢盘获利盘正在一概通吃，请及时跟进!

因此,换手率只是判断走势的一个指标而己，决不是万能灵药。

牛市通网是一个牛股推荐网与低风险投资知识网，可以在线联系客服领取牛股。牛市通网从权威的投资专家、金融分析师等投资信息中挑选优质的文章进行发布。牛市通网主要为投资者提供股票知识、股票观点、股票分析和明智金融投资讨论等信息。