指数平滑移动平均线是什么？线性加权移动平均线应用是什么？

指数平滑移动平均线是什么？线性加权移动平均线应用是什么？

指数平滑移动平均线是什么？

对于某些分析师来说，按照算术移动平均值或线性移动平均值的计算方法，指数平滑移动平均线是什么？在计算新日期的移动平均值时要去掉最前面日期的交易价格数据，这可能会带来问题。指数平滑移动平均线假设最近的价格数据变化不大，而最早的价格数据变动浮动较大，但是在计算中却被去掉了，由此可能会影响移动平均值的计算结果。

由于在计算过程中排除早期的价格数据，指数平滑移动平均线导致了移动平均值结果的巨大变动，很有可能会产生错误的信号，这一现象被称为“数据脱落效应”（Kaufman，1998）。指数平滑移动平均线这也成了人们对于算术移动平均值诟病的最大原因。虽然早期的数据和近期的数据相比，对于未来价格走势的影响显然要小得多，但是早期的数据依然有很大的参考价值。

然而，在算术移动平均值和线性加权移动平均值过程中，这些早期的数据由于不在移动平均值计算的周期之内，因此完全被忽略了。为了指数平滑移动平均线解决这一问题，并试图在移动平均值的计算中保留最早期的数据，技术分析师引入了指数移动平均值（exponentialmoving average，EMA）。

线性加权移动平均线应用

计算线性加权移动平均值（linearlyweighted moving average，LWMA）。线性加权移动平均线应用10日周期的线性加权移动平均值的计算方法如下：加权移动平均线将第10日的价格数据乘以10的得数，加上第9日的价格数据乘以9的得数，再加上第8日的价格数据乘以8的得数……将所有这些得数求和后除以所有乘数的和。

本例中，即将所有得数的总和除以10+9+8+7+6+5+5+4+3+2+1，即55。根据表14-1的数据，我们可以得出前面10日周期的线性加权移动平均值是85.78。在加权移动平均线使用这种加权方法计算10日移动平均值时，加权移动平均线赋予最近交易日数据（第10日价格）的权重是5天前（第5日）的价格数据权重的两倍应用。如果要计算第11天的10日线性加权移动平均值，我们加权移动平均线要使用第2天至第11天的价格数据。和计算算术移动平均值一样，每计算一个新日期的移动平均值应用，先前计算过程中使用的第一个价格数据要去掉，同时加入计算日期前一天的价格数据。

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