如何根据回归误差来计算误差协方差矩阵的估计？

如何根据回归误差来计算误差协方差矩阵的估计？

最小二乘回归模型

如果期望收益是基于线性回归估计的，那么我们可以根据回归误差来计算误差协方差矩阵的估计。假设我们有这样一个收益的因素模型：

James-Stein估计量

Black-Litterman 模型

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