基于公司特征的因素构建有哪些？
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|基于公司特征的因素构建有哪些？
接下来的几节中我们将侧重于讨论基于公司特征的因素构建方法。通常我们希望我们的因素能把公司提供的财务数据与投资者选择股票时所使用的数据比如估值比率、经营效率比率、盈利比率和偿债能力比率"等联系起来。因素还应涉及市场数据，比如分析师的预测、价格和收益以及交易量。
数据处理
在本节中我们将讨论如何处理数据以及数据的质量问题,其中包括一些可以用来提高数据质量的一些好的方法。虽然获取和分析数据的工作是平淡乏味的，但是不要忘记高质量的数据对于交易策略的成功是至关重要的。我们必须意识到用来校准模型的数据的质量决定了模型输出结果的好坏。俗话说:“投入垃圾,产出垃圾。”
了解财务数据的结构同样是很重要的。我们把财务数据分为三类：时间序列数据、横截面数据和面板数据。
时间序列数据是在多个时间点收集的信息和变量；横截面数据是在同一时间点从许多不同的公司收集到的数据（相关公司的横截面)；面板数据是在不同的时间点收集到的横截面数据。
我们需要注意的是面板数据很可能不是一致的，比如公司的横截面从一个时间点到另一个时间点上是可能变化的。
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