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在股市交易中，什么是非平稳的VAR模型估计？
在前面的讨论中我们假设所有的过程是平稳的，所有的模型是稳定的。在这一节中，我们去掉这个限制，考察非平稳的过程和不稳定模型的估计。在一个非平稳过程中，均值、方差以及协方差都会随着时间的变动而变动。一个有点令人惊讶的事实是，最小二乘法可以应用于非平稳过程，虽然其他方法更有效。
考虑下面的 VAR过程∶
回忆一下，一个 VAR 模型也可以写成下面的误差修正形式∶
事实上，我们可以写出∶
作为另一种选择，一个 VAR 模型也可以写成下面的误差修正形式∶
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|财经频道
admin888
|在股市交易中，什么是非平稳的VAR模型估计？
在前面的讨论中我们假设所有的过程是平稳的，所有的模型是稳定的。在这一节中，我们去掉这个限制，考察非平稳的过程和不稳定模型的估计。在一个非平稳过程中，均值、方差以及协方差都会随着时间的变动而变动。一个有点令人惊讶的事实是，最小二乘法可以应用于非平稳过程，虽然其他方法更有效。
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回忆一下，一个 VAR 模型也可以写成下面的误差修正形式∶
事实上，我们可以写出∶
作为另一种选择，一个 VAR 模型也可以写成下面的误差修正形式∶
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