在股市交易中，什么是去均值过程估计？

在股市交易中，什么是去均值过程估计？

在前一节中，我们假定 VAR（p）模型具有常数截距并且过程变量一般具有非零均值。请注意截距与均值并不是相同的数。事实上，假定过程是平稳的，我们可以写出∶

假设过程变量是去均值的,具有一个零截距,我们可以用不同的记号重新写出前面的推导。在这种情况下,我们可以把VAR过程重新写成下列形式:

由于截距项消失了,现在的模型只包含N个参数,少于之前的模型。如果均值未知,它可以单独地估计为:

前面建立的公式成立但存在某些明显的变化。我们将明确地写出这些公式，因为它们将在下一节中用到：

这个估计量是一致的且服从渐近正态分布。

现在我们把注意力转移到最大似然估计方法上来。

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