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在股票市场中，稳定的向量自回归过程是怎样的？
首先考虑一个单变量零均值的平稳序列。单变量时间序列的自回归模型是如下形式的模型∶
这里z是一个复变数，所有根的模都大于1。例如，考虑q=1情形∶
我们可以将样本数据和残差如下排列∶
如果我们定义 N 阶系数矩阵∶
一个平稳的VAR模型可以作为多变量回归估计出来。注意到VAR模型是一个半相依回归模型( SUR model)。这个事实意味着在残差序列不相关且同方差假设下,多变量VAR模型能够利用OLS逐个方程进行估计。
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|财经频道
admin888
|在股票市场中，稳定的向量自回归过程是怎样的？
首先考虑一个单变量零均值的平稳序列。单变量时间序列的自回归模型是如下形式的模型∶
这里z是一个复变数，所有根的模都大于1。例如，考虑q=1情形∶
我们可以将样本数据和残差如下排列∶
如果我们定义 N 阶系数矩阵∶
一个平稳的VAR模型可以作为多变量回归估计出来。注意到VAR模型是一个半相依回归模型( SUR model)。这个事实意味着在残差序列不相关且同方差假设下,多变量VAR模型能够利用OLS逐个方程进行估计。
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