什么是基于M估计量的稳健回归及基于W估计量的稳健回归?
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|什么是基于M估计量的稳健回归及基于W估计量的稳健回归?
基于M估计量的稳健回归
基于W估计量的稳健回归
W 估计量提供了 M估计量的一种替代形式。它们通过将 M估计量进行如下改写而获得:
以上所述不是一个线性系统,因为权重函数一般是数据的非线性函数。一个典型的方法是通过反复采用重新加权最小二乘法(RLS)过程,迭代地确定权重。很明显,迭代过程数值上依赖于权重函数的选择。两个常用的选择是 Huber 权重函数 wHn(e),其定义为
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