对回归所做的一些假设有哪些？

对回归所做的一些假设有哪些？

现在我们可以放松之前对回归所做的一些假设。

广义最小二乘法

假设残差可能是相关的并且/或者没有恒定的方差。因此假定模型Y=XB+U的残差具有下列的协方差矩阵：

为了确定回归参数,我们可以使用广义最小二乘法(GLS)原理。GLS原理是与OLS 原理对应的,用于残差相关的情形下。它与OLS原理相似,即它也要求残差平方最小化。然而,给定残差是随机变量,残差平方和依赖于它们的协方差矩阵。实际上，我们可以将GLS条件写为:

工具变量

工具变量不是必然存在的。当一个恰当数目的工具变量系存在时，工具变量提供了一种在回归因子和残差相关的情形下估计回归的方法。

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