冲高回落统计分析有哪些？

冲高回落统计分析有哪些？

冲高回落统计分析

为了弄清股票价格冲高回落的特性，笔者连续不断地统计每个交易日冲高回落的股票，并详细记录统计情况，从中得出统计规律。

1.统计数据

表9-I是2011年8月至2012年2月的统计数据汇总表。

2.统计说明

（1）本数据使用自编统计指标（条件选股公式）统计，统计数据来源于通达信行情软件，每日股市交易结束后即时统计当天各种数据。

（2）所有统计项目数据包含当天停牌且停牌前K线符合项目条件的股票，因此统计比率比当天实际比率略大。

（3）平均值的计算∶每日比率在机选股票时，由通达信软件自动计算。小计和总计是算术平均值，即累计比率对总天数的算术平均。算术平均值的计算基于"股票总数不变"的前提。

虽然每天的比例值是正确的，但因沪深两市每天参与交易的股票数量并不完全相等（相差的数量不大），因此使用这种方法计算所得的小计值和总计值，与实际平均值之间存在一点微小差异，但这个差异并不影响统计结论。如果需要精准的算术平均值，可以通过统计每天各种K线数量的方法得出，但工作量要比统计每天各种比率大得多。

笔者为了减少工作量，选择统计比率的方法进行统计。统计比率在条件选股时由软件自动生成，笔者如实记录下来。

3.统计分析

本次统计从2011年8月至2012年2月，连续7个月时间，共计139个交易日，其中上涨63天，下跌76天。上证指数从2011年8月1日的2703.78点跌至2012年2月29日的2428.49点，累计下跌275.29点，跌幅10.18%。

统计时段内，每天最少有2250只股票进行交易试验，139个交易日进行的交易试验最少31万次以上。如此巨量的数据统计，所得结果与实际情况非常接近，相应的统计比率与客观概率完全相符。

由此得出以下结论。

（1）在63个上涨交易日中，上涨股票占股票总数的平均比率为67.56%下跌股票占股票总数的平均比率为28.16%收盘持平的股票占股票总数的平均比率为4.28%由此说明，在股市上涨的交易日中，大部分股票上涨，少部分下跌。从概率论的角度来讲，股市上涨，股票价格上涨为大概率事件，下跌为小概率事件。这也是顺势而为的数学解释，也即股市大趋势向上，多数股票也会跟随上涨。

（2）在76个下跌交易日中，上涨股票占股票总数的平均比率为29.70%下跌股票占股票总数的平均比率为66.46%收盘持平的股票占股票总数的平均比率为3.84%由此说明，在股市下跌的交易日中，大部分股票下跌，少部分股票上涨。从概率论

的角度来讲，股市下跌，股票价格下跌为大概率事件，上涨为小概率事件。这同样是顺势而为的数学解释，也即股市大趋势向下，多数股票也会跟随下跌。

（3）不管股市上涨还是下跌，高开上涨股票的平均比率都大于低开上涨股票。当股市上涨时，高开上涨股票的比率远远大于低开上涨股票，高开上涨股票约占2/3，低开上涨股票约占1/3。

由此说明，上涨股票中，多数是高开上涨，少数是低开上涨。换句话说，就是股票高开上涨的概率大于低开上涨的概率。

（4）不管股市上涨还是下跌，冲高回落下跌股票的平均比率远大于低开低走下跌股票。当股市上涨时，冲高回落下跌股票是低开低走下跌股票的两倍之多; 当股市下跌时，冲高回落下跌股票差不多也是低开低走下跌股票的两倍。

由此说明，在下跌股票中，多数股票是冲高回落下跌，少数股票是低开低走下跌。

也就是说，股票价格冲高回落下跌的概率大于低开低走下跌的概率。

这给我们提供了一个重要信息; 如果在当天以收盘价买入股票，次日股票价格下跌，多数下跌股票是冲高回落下跌，在冲高过程中提供了保本和保盈清仓的机会。这种机会的大小约为33%如果股市上涨，约为21%如果股市下跌，约为43%。

（5）上涨股票占股票总数的平均比率为46.56%冲高回落下跌股票占股票总数的平均比率为33.28%。

据此可知，如果当天以收盘价买入股票，次日收盘上涨的股票为盈利股票，冲高回落股票通过保本或保盈清仓，同样可以不亏损。两种股票所占的平均比率合计为79.84%。

此数据说明，以收盘价买入所有股票，可盈利的股票比率占79.84%上，而低开下跌股票即亏损股票只占15.40%这就是说，以收盘价买入股票，可盈利概率大于79%亏损概率小于16%保本概率约为5%可盈利概率远远大于亏损概率，这为"收盘价建

仓"提供了理论依据。

（6）冲高回落股票所占平均比率为39.74%其中冲高回落上涨比率为6.46%冲高回落下跌比率为33.28%。

股市上涨时，冲高回落股票所占平均比率为29.89%其中冲高回落上涨的平均比率为8.46%冲高回落下跌的平均比率为21.43%。

股市下跌时，冲高回落股票所占平均比率为49.05%其中冲高回落上涨的平均比率为5.51%冲高回落下跌的平均比率为43.54%。

显然，股市下跌时，冲高回落的股票比股市上涨时要多，特别是冲高回落下跌的股票更多。

由此可知，股票价格冲高回落的概率接近40%因此任意股票以收盘价买入，次日价格冲高回落的可能性达40%。

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