利用MACD指标设计交易系统,MACD背离技术分析

利用MACD指标设计交易系统,MACD背离技术分析

利用MACD指标设计交易系统

利用MACD指标设计交易系统

基于MACD指标的交易系统包括如下几项。

1.入场条件

基于MACD指标的人场交易条件包括如下几项。

（1）大盘环境

大盘处于以下几种环境之一可以人场交易。

第一，大盘处于上升趋势中，即所对应的MACD指标中，DIFF快线和DEA慢线处于0轴上方。

第二，大盘处于下跌反弹过程中，即大盘指数对应的MACD指标，DIFF快线和DEA慢线虽位于0轴下方，但已经处于拐头向上趋势，且DIFF快线位于DEA慢线上方。

（2）个股情况。

拟买人股票同时满足以下条件可人场交易。

第一，个股股价K线位于30日均线上方，且均线向右上方倾斜。这说明股价处于上涨态势中。短线或超短线投资者可将30日线换为]0日线或20日线。

第二，MACD指标位于0轴十方，或虽处于0轴下方，但自底部拐头向上。

第三，MACD指标发出明确的买人信号，如底部金叉或其他买人形态。投资者可参考前面介绍的MACD实战操作技术。

2．仓位及加仓、减仓控制

基于MACD指标的买人及加仓方法包括以下几种。

第一，初次买人。初次买人的仓位与股价所面临的风险成反比关系，即风险越大，仓位越低；反之，则可加大仓位。原则上，初次买人的仓位占计划买人总仓位的比重不能超过50％。

第二，加仓控制。股价处于上涨过程中，若DIFF快线自下而上穿越0轴，则可以考虑加仓买人。若DIFF快线位于0轴上方，随股价的回调也同步回调，但遇到DEA慢线支撑再度上升，则可考虑加仓买人。加苍量原则上不能超过计划买人总仓位的30％。

第三，减仓控制。卖出或止损位未到，但股价已经出现下跌，DIFF快线出现拐头向下或向下跌破0轴时，可以考虑减仓操作。减仓比重要结合当时所面临的风险确定。

3．止损位设置

基于MACD指标设置的止损位包括以下几项。

第一，MACD指标死叉。

第二，MACD指标跌破0轴

第三，MACD柱线萎缩等。

4．止盈位设置

基于MACD指标设置的止盈位包括以下几项。

第一，MACD指标死叉。

第二，MACD指标跌破0轴

第三，MACD柱线萎缩。

第四，DIFF快线向下拐头等。

下面以中航动力为例，详细介绍一下基于MACD指标的交易系统。

2015年上半年，股市整体向好，大盘一路快速上涨，不断创下阶段新高，此时属于有利于中短线交易的机会。下面来看一下中航动力的走势。

如图所示，航发动力的股价在2015年2月底开始有结束盘整迹象。投资者若想人场交易该股票，可制定如下交易计划。

（1）买人条件。

第一，股价K线位于30日均线上方，且30日均线拐头向上

第二，DIFF快线自下而上穿越DEA慢线，形成黄金交叉，且交叉点位于0轴上方。

（2）仓位设置。

第一，总体仓位设置。鉴于当时央企改革属于热门品种，且大盘涨势优于中航动力，未来该股存在补涨的可能，投资者可将总仓位的30％用于购人中航动力。

第二，鉴于当时大盘向好，且DIFF快线处于0轴上方，可适当提升初次建仓时的持股比例。拟定初次人场比例为拟投人该股总资金量的50％。

（3）加仓点设置。

DIFF快线回调不破DEA慢线（若买人时DIFF快线位于0轴下方，可将第一加仓点设置在DIFF快线向上突破0轴）

（4）减仓点设置。

DIFF快线出现高位死叉，减仓。

DIFF快线跌破0轴，清仓。

（5）止损位设置。

DIFF快线跌破0轴。

（6）止盈位设置。

DIFF快线出现高位死叉，减仓。

DIFF快线跌破0轴，清仓。

下面来看一下具体案例

如图所示，航发动力的DIFF快线于2015年2月25日出现黄金交叉，且交叉点位于0轴上方。此时股价K线位于30日均线上方，30日均线拐头向上，这说明此时该股呈强势，满足人场交易条件，投资者可执行第一次买入操作。

2015年3月17日，该股股价回调遇30日均线后再度上升，同时DIFF快线回调遇DEA慢线支撑再度上攻，此时属于比较好的加仓点。

2015年5月5日，处于上涨行情的中航动力出现回调，DIFF快线自上而下穿越DEA慢线，形成高位死叉。此时DIFF快线仍位于0轴上方，30日均线仍处于上升趋势，投资者可考虑少量减仓

5月15日，DIFF快线重新上穿DEA慢线形成黄金交叉，激进的投资者可将减仓的筹码买回。

6月3日，中航动力的DIFF快线再度自上而下穿越DEA慢线，形成高位死叉，此时属于比较可靠的减仓点。此时对照成交量走势可以看出，当股价形成第二个高点时，成交量并未出现新高，也就是说，此时属于量价背离。鉴于当时顶部特征已经显现，投资者可将大部分股票减仓或直接清仓。

MACD背离技术分析

MACD背离技术分析

1.背离本质

背离简单来说就是价格和指标之间产生了不同的走势。价格创出新高，而指标却在下降，或者是价格下降，而指标却在上升，总而言之，因为某些因素，造成了指标没法和价格形成同步。那么什么造成了这样的情况呢？

指标所想表达的最核心的内容就是这张图中所想要表达的。虽然价格还在上涨，但是速率或者说加速度开始放缓了，力度不如过去了。如果不看指标，只看图形，我们所要找的是趋势，而指标则给了我们除了趋势之外，价格之后的核心，那就是加速度。

从这张图中，我们也可以看出，加速度的放缓并不表示趋势会立即停下来。就像人在跑步中，被扳了一下，他肯定要踉踉跄跄很多下，才会最后摔倒。所以，提醒大家，背离不能代表趋势会立即的停止，他只是一个现象，一个提示和一个信号：趋时放缓，有可能会停止。

2.背离的种类

听得比较多是顶背离，底背离等等，主要的基本上是价格创新高（低），指标不创新高（低）。价格与前期的高（低）走平，而指标却下跌（上升）。

有些比较特殊的情况，价格没有创出新高，而指标却创出了新高，在这样的情况，就要特别小心之后所产生的行情。

3.波浪理论与背离

艾略特波浪理论和背离有着非常紧密地结合。如果从市场的角度来说，可以总结以下的几点:

1）1浪与3浪很少出现背离。1浪是定方向的，3浪是主升的推动浪，3浪的目的就是迅速拉高，脱离成本区，在力度上应该是非常强的，所以1，3浪之间不太应该产生背离。

2）3浪5与3浪3很有机会产生背离。3浪3是主推浪，3浪5在创出高点的同时，其实已经在为4浪的出货做准备了，力度上一定有所减缓，所以产生背离的机会比较大。

同样的，3浪与5浪产生背离的概率就更大了，3浪是由带动1浪的资金来推动的，而5浪是由在4浪之后新进的推动盘，5浪主要的作用就是让推动1浪的主力资金完全出货，并且骗取跟风盘。力度应该是1，3，5浪中比较弱的一个。

3）4浪中很有可能产生背离。无论是5浪形式还是ABC形势，3，5浪，或者是AC都很可能产生背离。4浪的主要目的主力资金的平仓，以及诱使一些资金认为趋势已经结束。4浪的幅度不能太深，因为太深了，第5浪的新高就不一定撑得起来了，最后的那一次假杀，力度其实不会很强，很容易引起背离。

4.周期与背离

从时间的角度上来说，时间周期越长的周期上，产生了背离，那么可信度就更高。现在观察的周期中，月线背离的可信度最高，也就是说，在月线上产生背离之后，趋势逆转的可能性最大。

如果日线上出现了同级别背离，同时在更小的周期上，主要是4小时上，同时存在跨级别背离的，那么趋势逆转的可能性比较大。

对于行情级别的认定有很多种，可以以该段行情的主要支撑均线作为是否仍旧处在同一级别行情判断，也可以用重要的分形作为参照的标准。

周期越小越有机会产生背离，所以其可靠性也就越低，所以，如果可以以不同的皱起来同时参考的话，那么背离的可信性。从上面的这张图中，我们也可以看出，欧元在上升的过程中，同级别连续的背离，在这个时候判断行情已经结束的话，那就为之过早了。

5.特殊背离

除了价格与指标的背离，还有一样很重要的背离，就是数据与数据之后市场反应的背离。一个利好美元的数据，却使美元下跌，这样的情况下，我们就应该可以挖掘出市场的气氛。

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