什么是Gamma 系数(γ)? Gamma 值变化曲线分析
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|什么是Gamma 系数(γ)? Gamma 值变化曲线分析
Deltu 系数会随着标的物价格变动而改变,而 Gamma 系数即衡量 Delta 对标的物价格变动的敏感度。也就是说,Gamma 系数越大,190 期权∶ 就这么简单代表 Delua 系数随着标的物价格波动的幅度越大图 10-2 Gamma 值变化曲线Gamma值相等且为正 ∶Buy Call(买入看涨期权、买入认购期权);Buy Put(买入看跌期权、买入认沽期权)。
Gamma 值相等且为负;Sell Call(卖出看涨期权、卖出认购期权);Sell Put(卖出看跌期权、卖出认沽期权)。平值期权∶ Gamma 值最大。到期日越短 ∶ Gamma 值越大。
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