修正久期计算公式
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|修正久期指的是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动值，即delta_P/P、修正久期大的债券，利率上升所引起价格下降幅度就越大，而利率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。可见，同等要素条件下，修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强；但相应地，在利率下降同等程度的条件下，获取收益的能力较弱。
计算公式为：D*=D/（1+y/k）其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为年付息次数。
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修正久期计算公式
2024-06-15 23:17:50
来源:
作者: admin888
修正久期计算公式
修正久期指的是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动值，即delta_P/P、修正久期大的债券，利率上升所引起价格下降幅度就越大，而利率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。可见，同等要素条件下，修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强；但相应地，在利率下降同等程度的条件下，获取收益的能力较弱。
计算公式为：D*=D/（1+y/k）其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为年付息次数。
修正久期指的是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动值，即delta_P/P、修正久期大的债券，利率上升所引起价格下降幅度就越大，而利率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。可见，同等要素条件下，修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强；但相应地，在利率下降同等程度的条件下，获取收益的能力较弱。
计算公式为：D*=D/（1+y/k）其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为年付息次数。
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标签：,修正久期,计算公式,债券利率,债券到期收益率,1+y,修正,麦考利,债券,幅度,利率
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